Notre indicateur de profitabilité:
le Profit On Drawdown "PoD"
Pourquoi avoir défini cet indicateur
Par expérience, nous savons que les marchés financiers sont en constantes évolutions.
Le trading sur CFD est une activité risquée, utilisant un effet de levier important et pouvant engendrer une perte en capital.
Quand vous analysez les performances d'un robot, Il est donc essentiel que vous analysiez ses gains (volatilité, récurrences) mais aussi ses pertes (perte par trade, nombre de pertes consécutives, drawdown maximum, et surtout le rapport entre le drawdown et le gain associé. En d'autres mots, combien le robot a t-il perdu au maximum (le drawdown maximum) pour générer ses profits ?
Il est facile de montrer des performances stratosphériques sur un backtest (en choisissant une période spécifique par exemple ou en faisant un backtest avec un nombre de contrats importants). Mais ces gains ont-ils vraiment un sens quand le drawdown maximum est 3,6 ou 10x ce que vous avez en capital ?
ProRealBot.com a donc décidé de définir un indicateur, le Profit On Drawdown ou"PoD" qui vous permet d'avoir une vision objective du risque total en capital que vous encourez pour que votre robot génère ses profits. Le PoD est LE vrai indicateur de profitabilité que nous sommes les seuls à utiliser.
"Votre réussite passe avant tout par
une bonne gestion de votre risque"
Ce que l'on vous montre
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Des backtests sur des petites périodes : ProRealTime permet de pouvoir faire des backtests jusqu'à 1.000.000 de périodes. Néanmoins, les bougies complètes sur les graphiques avant mi/fin 2011 ne sont pas disponibles.
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Des backtests avec des gains totaux stratosphériques: A quoi cela sert de montrer des backtests avec des profits de + de 100k€ ou plus alors que la perte par trade est de plusieurs milliers d'euros et le drawdown énorme ?
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Des courbes de gains linéaires avec des taux de réussite de 100%: Généralement issus de backtests, ces courbes et gains peuvent être le fruit d'une "suroptimisation" du robot ou bien d'une série en cours sur un temps limité. Il faut évidement tester ces systèmes avec le maximum de périodes disponibles et mettre à l'épreuve ces robots dans des condition réelles pendant un certain temps.
Ce que vous devriez regarder/demander
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Des backtests jusqu'en 2011, si le timeframe le permet, autrement sur 1.000.000 de périodes. Vous pourrez réellement apprécier la solidité d'un système avec des backtests longs qui ont fonctionné dans des conditions de marchés différentes.
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Avez-vous assez de capital sur votre compte CFD pour supporter le nombre de contrats nécessaire pour faire fonctionner le robot et potentiellement absorber les moins-values de l'algorithme ?
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Le risque associé aux gains : Renseignez vous sur le stop loss en place sur le robot et assurez que vous êtes prêt à accepter un risque de 3 ou 4% (voire plus!) sur le robot, pendant plusieurs fois. Focalisez vous notamment sur le drawdown maximum qui doit être un montant que vous devez accepter de potentiellement perdre sur votre compte pour faire fonctionner le robot.
Notre indicateur Profit On Drawdown "PoD"
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Comment se calcule t-il :
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Comment interpréter le PoD d'un robot:
Nous considérons le PoD comme un excellent indicateur pour juger de la profitabilité globale d'un robot.
Plus le PoD d'un robot est élevé, plus sa profitabilité est forte vis à vis de son risque associé.
D'après nos analyses nous pouvons estimer que les niveaux de PoD ci-dessous permettent de définir la qualité d'un robot:
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Le PoD de nos robots :
Les données ci-dessous sont issus d'un backtest fait au 30/07/2021 sur 350k périodes (jusqu'en 2011 - maximum possible) pour les robots ProCatcher et 1.000.000 de périodes pour les Robots ProScalper.
